考试科目：金融工程学

适用专业：应用经济学

参考书目：

1. 使用教材

约翰.赫尔（加）著.  期权、期货及其他衍生产品（原书第9版). 机械工业出版社, 2014

2. 主要参考书

（1）凯宾斯基（美），札斯特温尼克（美）著.  金融数学：金融工程引论（第二版）. 中国人民大学出版社, 2014

（2）郑振龙，陈蓉  主编. 金融工程(第4版). 高等教育出版社, 2016

专业课考试大纲：

一、金融工程概述

考试内容

金融工程基本概念；金融工程学与金融衍生品合约；金融市场上的交易员

考试要求：

1.了解本课程研究的对象、内容。

2.了解金融工程学的基本分析方法和涉及范围。

3.了解金融衍生品合约及金融市场交易员。

二、远期与期货

考试内容

远期与期货市场、 期货市场运作机制、 远期与期货比较

考试要求

1.了解远期与期货。

2.理解期货与期货市场的内涵。

3.学习和掌握远期与期货的不同。

三、远期与期货定价

考试内容

     远期价格与期货价格、无收益资产远期合约的定价、支付已知现金收益资产远期合约的定价

考试要求

1.了解远期价格与期货价格。

2.学习和掌握无收益资产远期合约的定价。

3.学习和掌握支付已知现金收益资产远期合约的定价方法。

四、远期与期货运用

考试内容

对冲策略的基本原理、 远期价格与期货价格套期保值、远期价格与期货价格套利与投机

考试要求

1.了解多头套期保值和空头套期保值。

2.应用远期与期货套利与投资。

五、期权

考试内容

期权的类型、 标的资产与期权头寸、期权交易、佣金与保证金

考试要求

1.了解期权的类型及使用范围。

2.掌握利用期权对冲风险的基本原理。

3.学习和理解期权合约。

4.了解期权的市场监管规则。

六、股票期权

考试内容

期权价格影响因素、期权价格的性质、 美式期权的提前行使

考试要求

1.了解期权的价格影响因素及其影响规律。

2.掌握期权价格上下限和评价关系。

3.掌握美式期权提前行权的性质。

七、期权交易策略

考试内容

单一期权与股票的策略、差价策略、组合策略

考试要求

1.了解期权交易策略的基本概念。

2.学习和掌握期权与标的资产的组合策略。

3.学习和理解期权组合投资策略。

八、二叉树模型与期权定价

考试内容

二叉树模型与无套利方法、 风险中性定价、二叉树与期权定价

考试要求

1.了解无套利方法和风险中性定价。

2.掌握二叉树的期权定价原理和方法。

3.理解期权delta。

九、维纳过程与伊藤引理

考试内容

随机过程与股票价格、 伊藤引理

考试要求

1.了解股票价格过程与一般随机过程。

2.掌握伊藤引理。

3.理解金融衍生产品的定价原理。

十、Black-Scholes 期权定价公式

考试内容

 收益率分布与预期收益率、波动率、 BS微分方程及其推导

考试要求

1.了解标的资产收益率分布与预期收益率概念。

2.掌握波动率对期权价格的影响。

3.理解和掌握BS定价公式及推导。

十一、股指期权与货币期权

考试内容

  股指期权定价、货币期权定价

考试要求

1.了解股指期权与货币期权概念。

2.掌握股指期权定价。

3.掌握货币期权定价。

十二、期货期权

考试内容

  期货期权的价格性质、期货期权的二叉树定价方法、期货期权的BS定价方法

考试要求

1.了解和掌握期货期权的概念和性质。

2.理解和掌握期货期权的二叉树定价方法。

3.理解和掌握期货期权的BS定价方法。

十三、希腊值

考试内容

  头寸与止损策略、 delta对冲策略、 期权的希腊值

考试要求

1.了解和掌握头寸与对冲策略的概念和性质。

2.理解和掌握期权的希腊值及其性质。

十四、波动率微笑与期限结构

考试内容

  波动率微笑、波动率期限结构、波动率曲面

考试要求

1.了解期权隐含波动率概念和性质。

2.掌握波动率微笑性质和特点。

3.掌握波动率期限结构性质和特点。

十五、期权定价的数值方法

考试内容

 二叉树期权定价模型、蒙特卡洛模拟、 有限差分方法

考试要求

1.掌握二叉树的基本原理及其在期权定价中的应用。

2.理解和掌握期权定价的蒙特卡洛模拟方法。

3.了解有限差分方法。