金工复试笔试
名词解释:
远期合约价值
混合证券
贝塔
处置效应
简答:
1，解释基差风险？如何规避基差风险？
2，画图，构造蝶式价差期权。说明什么情况下用它？
3，比较系统性风险和公司特定风险？证券数目增加，两种风险会有什么变化？
4，一元线性回归，分数=a+b×出勤数+u。
(1)列出u中三个影响分数的因素
(2)什么条件下E(u)=0
计算题:
1.写出期权平价关系？用其阐释积木分析法和复制思想？
2.考capm模型和不变增长模型。
(1)求股票期望收益率；
(2)求股票理论价格；
(3)问股价是否高估。
3.多元线性回归模型，给出参数估计值，给出标准差
(1)求t；
(2)参数显著性检验。
论述题:
材料给出成长型股票和价值型股票的定义，特征。
(1)解释什么情况下在长期价值型股票投资业绩优于成长型股票
(2)说明为什么在高度有效的市场第一问的情况不会出现
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